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Este sistema
para la compra de acciones está basado en el Kumo, la nube del indicador
Ichimoku. En mi anterior artículo sobre el indicador Ichimoku, quedó claro
que este indicador en sí mismo es todo un sistema
de trading, pero en esta ocasión voy a utilizar sólo uno de los
varios indicadores que contiene: el Kumo, la nube.
Para montar este sistema de especulación voy a modificar sustancialmente el indicador Ichimoku, pero he de hacer la observación de que está especialmente indicado para la compra de acciones y pensando en plazos medios o largos. Probablemente podría funcionar bien también en otros plazos temporales, pero los stops quedan excesivamente lejos para hacer swing trading, pero son bastante adecuados para hacer trend trading.
Este sistema de especulación no es mío. Yo lo descubrí a través de Rob Bokker (Bob es un reputado trader de divisas), y tampoco se si realmente es suyo pero de momento debemos atribuirle su desarrollo a él.
Para montar este sistema de especulación voy a modificar sustancialmente el indicador Ichimoku, pero he de hacer la observación de que está especialmente indicado para la compra de acciones y pensando en plazos medios o largos. Probablemente podría funcionar bien también en otros plazos temporales, pero los stops quedan excesivamente lejos para hacer swing trading, pero son bastante adecuados para hacer trend trading.
Este sistema de especulación no es mío. Yo lo descubrí a través de Rob Bokker (Bob es un reputado trader de divisas), y tampoco se si realmente es suyo pero de momento debemos atribuirle su desarrollo a él.
Modificando el indicador Ichimoku
Para crear la primera parte
de este sistema hay que modificar el Ichimoku.
En la plataforma Prorealtime (es la que yo uso), colocamos el Ichimoku debajo
del precio. Lo primero que hacemos es ocultar todas las líneas, sólo dejamos
el Kumo, que es la zona coloreada Senkou Span A<>Senkou Span B.
Vamos a cambiar los parámetros que trae el indicador por defecto, multiplicándolos por dos. Serían: 18, 52, 104. Ya tenemos configurada la parte principal del sistema.
Añadiendo el indicador OBV
El
único Indicador que voy a añadir es el OBV (On Balance Volume). Este
indicador es muy útil para crear alertas, y su única función será esa,
alertarnos de posibles cambios, igual que lo utilizo yo en mi sistema de
Trading CAB.
El OBV, es un indicador de volumen, que suma los volúmenes de contratación de los días precedentes donde el precio es superior al cierre de la víspera, y resta el volumen de los días precedentes donde el precio al cierre es inferior al de la víspera. El indicador no varía si el cierre de dos días es mismo.
Ya tengo los indicadores, ahora vamos a por el funcionamiento.
El OBV, es un indicador de volumen, que suma los volúmenes de contratación de los días precedentes donde el precio es superior al cierre de la víspera, y resta el volumen de los días precedentes donde el precio al cierre es inferior al de la víspera. El indicador no varía si el cierre de dos días es mismo.
Ya tengo los indicadores, ahora vamos a por el funcionamiento.
¿Cómo funciona el sistema?
El
sistema para la compra de acciones con el Kumo es sencillísimo y muy adecuado
para principiantes o para gente que no se quiere complicar mucho la vida con
sistemas complejos.
Lo primero que hacemos es buscar la tendencia actual, para ello trazamos una línea de tendencia por debajo de los precios si la tendencia es alcista, y por encima si es bajista.
Ahora nos vamos al OBV y hacemos lo mismo, trazamos la tendencia del indicador y buscamos rupturas.
En una tendencia alcista una señal de “alerta”, surgiría cuando el OBV rompe su tendencia o cuando la rompe el precio.
Lo primero que hacemos es buscar la tendencia actual, para ello trazamos una línea de tendencia por debajo de los precios si la tendencia es alcista, y por encima si es bajista.
Ahora nos vamos al OBV y hacemos lo mismo, trazamos la tendencia del indicador y buscamos rupturas.
En una tendencia alcista una señal de “alerta”, surgiría cuando el OBV rompe su tendencia o cuando la rompe el precio.
Las entradas se producirían cuando el precio entra en la nube y la primera vela cierra dentro de ella, bien en una dirección o en otra. Por lo que he podido observar las mejores entradas se producen cuando el precio está cerca de la nube. Cuando el precio viene de una tendencia alcista pronunciada y hace intenciones de entrar en la nube, en muchas ocasiones la nube actúa de soporte, provocando un rebote, la segunda entrada en la nube es la buena.
El primer stop se sitúa en la primera zona importante de soporte o de resistencia, y cuando el precio atraviesa la nube en la otra dirección, movemos el stop a break-even, o sea al punto de entrada, para si se da la vuelta salir sin pérdidas.
Como en cualquier sistema que se precie la gestión del capital es fundamental y habría que buscar cuanto capital estaríamos dispuestos a poner en la operación. Te recomiendo visitar la sección Money Management del blog, en la zona dedicada al curso de Trading.
En cuanto a las salidas (por que alguna vez debemos de tomar beneficios) me decanto por un trailing stop, o sea ir moviendo un stop de beneficios a medida que el precio avanza en la dirección del trade. Una buena idea podría ser ir colocando stops por debajo de todos los recortes cuando estos superan los máximos previos.
Un apunte importante para filtrar entradas falsas, es fijarse en la tendencia principal del mercado. Si el mercado consideramos que está en una tendencia alcista, lo más razonable es buscar acciones fuertes que estén próximas a dar señales de compra, al contrario si consideramos que el mercado está en tendencia bajista. En momentos de falta de tendencia, como este es un sistema para la compra de acciones tendencial, lo mejor es mantenerse al margen y no realizar operaciones.
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