Guía para desarrollar un sistema de trading ganador

Artículo publicado en http://www.novatostradingclub.com/gestion/guia-practica-para-desarrollar-un-sistema-de-trading-ganador/#sthash.nB4PMVgG.MUtJsK1Z.dpuf

Recopilo aquí este artículo publicado por Uxío Fraga en su web donde resume todas las consideraciones a tener en cuenta cuando entramos comprados (o vendidos) en una posición. Es y otros muchos más artículos se encuentran en http://www.novatostradingclub.com/formacion/.


Un sistema de trading es todo lo que determina tu forma de operar. Hay mucha gente que piensa (equivocadamente) que un sistema de trading son simplemente unas reglas para entrar en el mercado. Pero no, eso sólo es el 5% de un sistema de trading. Además de las entradas, están las salidas, la gestión de la posición mientras ésta se desarrolla, las técnicas de control de riesgo, los cálculos de gestión de capital, los métodos de diversificación, de sincronización con el mercado, de control emocional, de plantamiento de operaciones, de la documentación de las mismas, del sistema de parámetros de control…

¿El broker forma parte de tu sistema?
Sí, forma parte crucial de tu sistema, porque le quita rendimiento a manos llenas.
Como ves, un sistema de trading es todo lo que tiene que ver con cómo haces las cosas para ganar dinero en los mercados (o para aprender a ganar dinero).
Repito, y que quede claro, porque es muy fácil, olvidarse de esto: Un sistema no es sólo señales de entrada.
Sin embargo, de todo el sistema, al final, lo que te trae (o no) dinero, son los resultados netos de tus operaciones.

Pasamos al siguiente nivel ¿Qué es un sistema de trading ganador?

Un sistema de trading ganador es aquel que te hace ganar dinero.
Te hace ganar dinero aquel sistema que, después de todas las pérdidas de rendimiento intermedias, logra que lo que ganas cuando ganas sea superior a lo que pierdes cuando pierdes.

¿Cómo maximizar tu beneficio?

Ciñendonos al tema operativo, maximizas tus ganancias cuando:
    •    Ganas mucho cuando ganas
    •    Pierdes poco cuando pierdes
    •    Ganas muchas veces
    •    Pierdes pocas veces
Estos cuatro frentes por los que luchar son la esencia de un sistema de trading ganador, y se pueden sintetizar en dos objetivos:
    •    Que tus planteamientos de operaciones tengan muy buen B/R (relación Beneficio/Riesgo)
    •    Que tu tasa de aciertos sea lo más alta posible
Nota: De nada sirve que tus planteamientos tengan un B/R estratosférico si es irreal.
Como sabes, un buen B/R se logra poniendo el objetivo mucho más lejos de la entrada que el stop loss de la entrada; pero tanto el objetivo como el stop loss tienen que estar en sitios lógicos. Ni el objetivo inalcanzablemente lejos, ni el stop loss ridículamente cerca.
En cualquier caso, si hicieras esto, tu tasa de aciertos se desplomaría y volverías tu sistema perdedor.

Si has aguantado atento hasta aquí, entonces ya te has dado cuenta de que hay un objetivo de fondo:
Hay que lograr el máximo B/R posible en mis planteamientos, pero sin caer en la fantasía, porque sino empeorará mi tasa de aciertos.
Ahora no voy a entrar en detalles, porque ya lo expliqué en otra ocasión: En este artículo aprenderás a calcular qué combinaciones de B/R y tasa de aciertos son válidas y cuáles no.
Obviamente, si acertamos el 99% de las veces (el 99% de nuestras operaciones tienen resultados positivos) y si nuestro B/R es de 100 (cuando ganamos, ganamos 100 veces más de lo que perdemos cuando perdermos), está claro que nuestro sistema es ganador.
¿Pero si ponemos cifras mucho más típicas, como por ejemplo, B/R= 1.5 y tasa de aciertos del 35%? ¿El sistema sale ganador o perdedor?
Si no sabes calcularlo, insisto: En este artículo tienes la receta, e incluso una calculadora para que hagas las cuentas con tus propios resultados reales.

La respuesta
Obtener un sistema de trading ganador es lograr un buen B/R y una buena tasa de aciertos.

¿Cuál es un buen B/R?

Un buen B/R es como mínimo 2. Tus operaciones nunca pueden tener un B/R de planteamiento menor de 2.
Pero deberías aspirar a mucho más.
De vez en cuando, puedes (y debes) encontrar  operaciones con B/R de 5, o 6, o incluso 9.
Para que te hagas una idea, el B/R promedio de mis últimas 30 operaciones es de 3.7.
Tú tienes que aspirar a algo así. Puede ser menos, o puede ser más; pero no puedes conformarte con planteamientos de B/R=1 como hace mucha gente, porque entonces te estarías disparando a ti mismo en el pie.

¿Cómo conseguir un buen B/R?
Cuesta mucho encontrar buenos gráficos, con un buen B/R; pero es lo que hay. Si no los encuentras no operes.

Aquí hay dos fallos típicos:
1.- El que no los encuentra, y opera igual, con un B/R de 0.8, por ejemplo.
Pues nada, opera hijo, opera. Eso sí, no pretendas ganar dinero.
Y no me vendas que lo haces para practicar, porque lo que practiques ahora es lo que harás después; y esa no es una forma inteligente de operar.
2.- El que no los encuentra, y entonces fuerza el B/R: Apretamos el stop loss un poquito aquí, alejamos un poquito el objetivo allá, y la entrada la recolocamos así.
El planteamiento le queda muy bonito y el B/R ya cumple, pero…
    •    O la operación no se dispara.
    •    O se dispara pero, como el stop loss queda dentro del ruido, al poco de entrar salta el stop loss, aún habiendo acertado con el sentido del movimiento.
    •    O la operación se abre, pero no se cierra en objetivo, porque sencillamente no concuerda de lo lejos que está y siempre acaba el precio dándose la vuelta a medio camino y tocando antes el stop loss.
La solución sólo puede ser una: Como ponía en el papelito de los Sugus por dentro “Siga buscando”.
Insiste y sé extraordinariamente exigente con tus gráficos.
Si operas gráficos flojos tendrás resultados aún más flojos.

¿Cuál es una buena tasa de aciertos?
Una buena tasa de aciertos es aquella que te permite ganar dinero con el B/R promedio que estás consiguiendo.
A mayor B/R, menos tasa de acierto mínima necesitas.
Así pues, si siempre mantienes tu B/R por encima de 2, podemos calcular que con una tasa de aciertos superior al 33% ya empiezas a ganar dinero.
Hemos hablado del mínimo teórico. Obviamente, tienes que superarlo con creces (cuanto más mejor); pero ya tienes una referencia.
Sin embargo, la tasa de aciertos es algo que puedes mejorar mucho (y ahora viene lo que mucha gente no quiere oír):

¿Cómo conseguir una buena tasa de aciertos?
La tasa de aciertos no depende de ninguna regla fija, depende al 99% del trader, pues el contexto lo detecta el trader y eso es lo único que permite o no activar cada señal de entrada.
Te vuelvo a recordar que tu tasa de aciertos no depende sólo de las señales de entrada.
De hecho, las señales de entrada, por si solas no valen nada. Son datos sueltos absurdos. Necesitan un contexto favorable para tener sentido.
En esencia, puedes mejorar tu tasa de aciertos aplicando sólo las señales de entrada si te favorece el contexto.
El contexto no se determina con reglas fijas. No se puede parametrizar.
Tienes que tener en cuenta muchos factores contextuales que se interrelacionan entre sí con diferente peso en cada instante.
De estos factores, los que suelen ser más influyentes son:
    •    La estructura de soportes y resistencias
    •    La tendencia de fondo
    •    Los movimientos de las manos fuertes
Si no tienes, como mínimo, estos tres factores en consideración cuando vas a entrar, tus entradas serán como lanzar puñetazos a la niebla.
Estos son los más claros, pero evidentemente, hay muchos más factores.
También tienes que aprender a ceñir el stop loss en el momento correcto hasta el punto correcto.
Esto es clave. De nada te sirve acertar con el inicio de la operación si luego no sabes mantener el equilibrio justo entre dejar avanzar al precio sin arriesgar de más tu beneficio flotante.
Por último, aunque no sea lo único, tener buenas señales de entrada y de salida del mercado también es muy importante.
Ya sabes que si te anticipas con tus entradas, la tasa de aciertos se desploma. En cambio, si esperas a la confirmación de la confirmación, el tramo que aprovechas es insuficiente.
En cuanto a las salidas, tres cuartos de lo mismo: Si te anticipas, te vas dejando mucho dinero encima de la mesa. Pero si te retrasas, devuelves al mercado buena parte de lo ganado, y encima pierdes el coste de oportunidad de estar ganando dinero (en vez de perdiéndolo) en otro sitio mejor.
Como te digo, la gente no quiere que le digan estas cosas, porque supone mucho trabajo personal. Se esfuma la idea del dinero fácil.
Por desgracia, después de que le revelen esto, mucha gente sigue buscando ese conjunto de reglas y señales de entrada que le llenarán los bolsillos.
En este artículo no te voy a explicar cómo determinar la estructura de soportes y resistencias, ni la tendencia de fondo, ni de detectar lo que probablemente estén haciendo los tiburones, ni cómo gestionar correctamente tu posición, ni como entrar y salir en el momento perfecto.
Utiliza este nodo de artículos o el buscador de esta web (lo tienes a la derecha) para estudiar más sobre estos temas. Todos estos aspectos están tratados de forma exhaustiva en numerosos artículos de esta web.
Y, si quieres recibir toda la formación necesaria en estos temas de forma estructurada y sin complicarte la vida, la tienes a tu alcance en Campus de Bolsa.

Recopilando conceptos

Un sistema ganador no se puede comprar, ni heredar, ni copiar. Por dos motivos:
    •    Porque no sólo es una colección de reglas de entrada
    •    Porque la detección del contexto no es parametrizable y depende únicamente del trader (de ti)
Así pues, hay que desarrollarlo.
Desarrollar un sistema de trading ganador en la práctica es mejorar lo que ya haces para que cumpla con dos mínimos:
    •    Tu B/R promedio es alto
    •    Tu tasa de aciertos es alta
Para ello:
    •    Sé exigente con tus gráficos. Quieres que tengan un B/R natural muy alto.
    •    Vuélcate en:
    ◦    Detectar correctamente el contexto
    ◦    En gestionar de forma eficiente tus posiciones
    ◦    En optimizar tus entradas y salidas.


Artículo publicado en http://www.novatostradingclub.com/gestion/guia-practica-para-desarrollar-un-sistema-de-trading-ganador/#sthash.nB4PMVgG.MUtJsK1Z.dpuf